Sensibility

Sensibilidad a los Riesgos de Mercado

El módulo de análisis y evaluación de la Sensibilidad a los Riesgos de Mercado, busca evaluar el impacto que tendría en la calidad financiera y nivel de riesgo de las entidades bancarias, la trayectoria y volatilidad de variables y factores de riesgo de mercado.

• Este componente mide el grado en que los cambios en los factores de riesgo dado por el mercado (las tasas de interés, tipo de cambio, cotización de las acciones, precios de las mercancías y riesgo país) pueden afectar el performance de las instituciones financieras.

• Se hace especial énfasis en la calidad de la gerencia para identificar, medir, monitorear controlar y mitigar el riesgo de precio, acorde al tamaño, naturaleza y complejidad de la institución, así como, también la suficiencia en su nivel de adecuación de capital y utilidades, en relación a su nivel de exposición a estos riesgos.