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CAMELS Forecast System
Herramienta clave para la Simulación Financiera y la Planificación Estratégica
Las tendencias globales que condicionan la industria bancaria en la actualidad como son la globalización, la desregulación, las innovaciones financieras, las fusiones y adquisiciones bancarias, los cambios tecnológicos, el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y demás cambios regulatorios, están cambiando radicalmente el modelo de negocios de las instituciones financieras, por lo que deben ser entendidas y analizadas con el objeto de inferir su comportamiento y desempeño futuro.
El análisis de riesgo bancario no comprende sólo la revisión de la información financiera histórica y los indicadores de performance asociados al desempeño pasado de bancos y otras instituciones financieras; es clave estimar y proyectar el comportamiento futuro en base a la construcción de escenarios y probables eventos que puedan materializarse condicionando la actividades financieras desarrolladas por las entidades de crédito.
Conscientes de esta realidad Buniak & Co pone a su disposición el modelo de proyección, simulación y análisis de sensibilidad CAMELS Forecast System, un concepto que permite inferir y evaluar la viabilidad económica financiera de una entidad bancaria.
CAMELS Forecast System es una herramienta clave para inferir la condición financiera futura de bancos e instituciones financieras; útil para evaluar el impacto sobre la estructura del balance y de los resultados operacionales, de los cambios no deseados en los factores de riesgos dados por el ambiente externo e interno a la organización.
Este sistema, es un verdadero un instrumento de alerta temprana, capaz de revelar anticipadamente condiciones de peligro y fragilidad en la salud de bancos y otras instituciones financieras, por supuesto, dada la aparición de factores críticos no deseados y esperados.
Es una poderosa herramienta de planificación financiera, al permitir la simulación de planes estratégicos de negocios y su impacto en el desempeño financiero de las instituciones. Permitirá realizar ejercicios de viabilidad económico financiera en entidades bancarias. Podrán plantearse distintos escenarios (supuestos exógenos) de comportamiento del ambiente externo y evaluar los impactos en el performance de la institución sujeta de análisis. Igualmente, el sistema permitirá simular opciones estratégicas que se desprendan de planes de negocios hipotéticos o reales por parte de los intermediarios financieros.
CAMELS Forecast System busca cumplir con los siguientes objetivos:
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Ejercicios de proyección, simulación y sensibilización de la información financiera bajo distintos escenarios de análisis, supuestos exógenos (ambiente externo) y endógenos (institucionales, de negocio, etc.);
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Evaluación del impacto en el balance y en los resultados operacionales de cambios inesperados en los factores de riesgo de mercado dados por el ambiente externo;
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Evaluación de la simulación y sensibilización de planes estratégicos de negocios;
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Simulación de Políticas de Desarrollo de Mercado: Expansión de canales de distribución (tradicionales y alternativos) y su impacto en la calidad del balance (inmovilizaciones del activo);
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Simulación de Políticas de Penetración de Mercado: Crecimiento no Rentable;
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Simulación del Factor de Expansión del Negocio, del Grado de Apalancamiento Financiero y Endeudamiento Bancario;
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Simulación del comportamiento de la base de depósito y otros recursos ajenos, bajo condiciones adversas de mercado (estrechez de liquidez, por ejemplo);
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Evaluación de impactos en los indicadores claves de desempeño (solvencia bancaria, calidad de los activos, liquidez, rentabilidad patrimonial, etc.) por cambios en los supuestos que perturban el modelo de simulación.
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Simulación de planes de ajuste y de regularización financiera a ser impuesto por el ente regulador;
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Simulación de planes de desincorporación de activos eventuales, extraordinarios y demás bienes realizables, señalados en el plan de negocios propuesto por la entidad financiera;
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Simulación y análisis de sensibilidad por la constitución de provisiones por cartera vencida, intereses causados y no cobrados, otros activos y demás activos inmovilizados que puedan implicar pérdidas diferidas;
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Simulación y análisis de sensibilidad de la amortización de cargos diferidos y plusvalías mercantiles asociadas a procesos de fusiones y adquisiciones bancarias;
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Simulación de planes de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras.
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